SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Ekonomia i zarządzanie

Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych

autorzy: Witold Orzeszko
Rok wydania:2016 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:564 ISBN:978-83-231-3436-7
OPIS

Nieliniowa analiza szeregów czasowych jest obiecującą i szybko rozwijającą się dziedziną ekonometrii. Wśród narzędzi stosowanych do analizy nieliniowości coraz większe uznanie zyskują metody nieparametryczne. Metody te nie wymagają apriorycznego określenia rodzaju nieliniowych zależności obecnych w danych, cechują się zwykle większą uniwersalnością polegającą na możliwości detekcji nieliniowości bardzo różnej natury, a także obarczone są mniejszą liczbą założeń.

W pracy zaprezentowano i zastosowano nowoczesne metody statystyczne o potencjalnie bardzo szerokich możliwościach aplikacyjnych. Z tego względu adresowana jest ona zarówno do środowiska akademickiego, jak i do praktyków poszukujących alternatywnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji gospodarczych i inwestycyjnych. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdzają bowiem, że nieliniowość jest atrybutem wielu procesów zarówno finansowych, jak i ekonomicznych, a nieparametryczne narzędzia statystyczne są skutecznym narzędziem ich analizy. Uwzględnienie zaprezentowanych metod w procesie badawczym może więc znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów kształtowania się zjawisk gospodarczych i w efekcie umożliwić ich dokładniejszy opis, a także prognozowanie.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.