Marcin Fałdziński

Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3184-7
Publication year:
2014
Pages number:
164
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

90,00 zł

miękka

Marcin Fałdziński

Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej

Kategoria produktu:

W przedstawionej książce zostały zaprezentowane narzędzia służące do modelowania i identyfikacji ekstremów w finansowych szeregach czasowych. Poruszane są takie zagadnienia jak grube ogony rozkładów, estymatory nieparametryczne i parametryczne teorii wartości ekstremalnych, indeks ekstremalny, modele zmienności uwzględniające ekstrema w finansowych szeregach czasowych. Dodatkową zaletą książki jest przedstawienie miar ryzyka rynkowego (wartość zagrożona – VaR, oczekiwany niedobór – ES, spektralna miara ryzyka – SRM), metod ich estymacji oraz testowania dokładności. Całość podparta jest licznymi przykładami empirycznymi z zakresu ekonometrii finansowej.

Wstęp / 7

1. Podstawy teorii wartości ekstremalnych / 11
1.1. Grube ogony i ekstrema w finansowych szeregach czasowych / 11
1.2. Pochodzenie i rozwój historyczny teorii wartości ekstremalnych / 19
1.3. Teoria regularnie zmieniających się funkcji / 21
1.4. Twierdzenie graniczne dla ekstremów i jego konsekwencje / 23
1.5. Uogólniony rozkład wartości ekstremalnych / 27

2. Metody estymacji w teorii wartości ekstremalnych / 40
2.1. Nieparametryczne metody estymacji w teorii wartości ekstremalnych / 40
2.2. Analiza własności estymatorów nieparametrycznych na podstawie badań symulacyjnych / 53
2.3. Parametryczne metody estymacji w teorii wartości ekstremalnych (EVT) / 63
2.3.1. Metoda bloków / 63
2.3.2. Poziom zwrotu i indeks ekstremalny / 64
2.3.3. Metoda przekroczeń powyżej progu / 80

3. Zastosowania teorii wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej / 84
3.1. Miary ryzyka w teorii wartości ekstremalnych / 84                                        
3.2. Modele zmienności z zastosowaniem teorii wartości ekstremalnych / 95
3.3. Model warunkowej zmienności wartości ekstremalnych CEVV / 105
3.4. Prawdopodobna maksymalna strata / 110

Zakończenie / 115
Literatura / 118
Załączniki / 127
A.1. Załącznik / 127
A.2. Załącznik / 132
A.3. Załącznik / 137
A.4. Załącznik / 141
A.5. Załącznik / 143
Spis rysunków / 159
Spis tabel / 161

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Marcin Fałdziński

    jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych z zakresu ekonometrii finansowej, a także członkiem zespołów badawczych. Aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim z przedmiotów: statystyka, ekonometria, ekonometria stosowana, prognozowanie i symulacje, statistics in management. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół metod modelowania szeregów czasowych i ich zastosowań, analizy i szacowania ryzyka na rynkach finansowych oraz metod ekonometrii finansowej. 

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum