Jerzy Witold Wiśniewski, Zygmunt Zieliński

Elementy ekonometrii

Wysyłamy w ciągu 5 dni
ISBN:
83-231-1706-3
Rok wydania:
2004
Liczba stron:
378
Nr wydania:
5
Typ okładki:
Miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

Miękka

Jerzy Witold Wiśniewski, Zygmunt Zieliński

Elementy ekonometrii

Spis treści
Przedmiot ekonometrii (Z. Zieliński) (Ekonomiczne zdarzenia, zmienne, procesy i pola losowe * Przyczynowe zależności ekonomicznych zdarzeń, zmiennych, procesów i pól losowych * Ekonomia matematyczna, badania ekonometryczne, teoria ekonometrii i ekonometria stosowana * Programowanie matematyczne w ekonomii, badania operacyjne, modele decyzyjne); Statyczne modele ekonometryczne (Modele rozkładów ekonomicznych zmiennych losowych (J. W. Wiśniewski) * Model rozkładu normalnego - rozkład indywidualnej wydajności pracy * Model rozkładu logarytmiczno-normalnego - rozkład dochodów i wydajności pracy * Model Pareta - rozkład dochodów * Model rozkładu t Studenta * Szacowanie parametrów modeli rozkładów ekonomicznych zmiennych losowych * Ekonometryczne modele zależności ekonomicznych zmiennych losowych (J. W. Wiśniewski) * Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów * Szacowanie parametrów w modelach ekonometrycznych złożonych z równań współzależnych * Liniowe modele ekonometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zależności zmiennych ekonomicznych (Z. Zieliński)); Podstawowe modele stacjonarnych ekonomicznych procesów stochastycznych (Z. Zieliński) (Spektralne przedstawienie stacjonarnych procesów ekonomicznych * Estymacja charakterystyk stacjonarnych procesów stochastycznych * Przekształcenia liniowe procesów stacjonarnych - filtry liniowe * Modele struktury stacjonarnych procesów ekonomicznych * Estymacja parametrów modeli AR i ARMA); Podstawowe modele niestacjonarnych procesów ekonomicznych (Z. Zieliński) (Modele trendu i wahań sezonowych * Estymacja parametrów funkcji trendu i składnika sezonowego * Modele ekonomicznych procesów zintegrowanych); Dynamiczne, liniowe modele zgodne opisujące zależności procesów ekonomicznych (Z. Zieliński) (Dynamiczne, liniowe modele zgodne opisujące zależności stacjonarnych procesów ekonomicznych * Dynamiczne, liniowe modele zgodne opisujące zależności ekonomicznych procesów o zmiennych wartościach średnich * Uwagi o estymacji parametrów dynamicznych, liniowych modeli zgodnych * Procedura budowy empirycznych, dynamicznych modeli zgodnych. Dynamiczne modele pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego rodzaju * Modele liniowe opisujące zależności między procesami zintegrowanymi * Zależności kointegracyjne * Liniowe modele opisujące zależności sezonowo-trendowych składników ekonomicznych procesów stochastycznych * Analiza wybranych koncepcji dynamicznego modelowania w ekonometrii); Prognozowanie ekonometryczne (J. W. Wiśniewski) (Podstawowe określenia i założenia prognozowania ekonometrycznego * Predyktory według klasycznej metody najmniejszych kwadratów * Prognozowanie na podstawie wielorównaniowych modeli ekonometrycznych)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum