Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych

W książce zaprezentowano i sklasyfikowano narzędzia służące identyfikacji i testowaniu zależności przyczynowych w ekonomii. Najwięcej miejsca poświęcono testom przyczynowości w sensie Grangera oraz modelom konstruowanym na podstawie teorii grafów. W pracy wskazuje się, że punktem wyjścia badania empirycznego jest przyjęcie określonej koncepcji teoretycznej, a także rozpoznanie uwarunkowań, w jakich odbywają się procesy gospodarcze. Efektem zastosowanych procedur ma być poprawnie wyspecyfikowany przyczynowo-skutkowy model ekonometryczny, służący do analizy, predykcji lub symulacji.   

Wstęp /11

Rozdział 1. Przyczynowość w ekonomii i ekonometrii /19

Podstawowe pojęcia /20
Racjonalność wyborów ekonomicznych /27
Metafizyka a metody /30
Możliwości i ograniczenia analizy zależności przyczynowych w ekonomii - rekapitulacja poglądów /34
Ekonometryczna reprezentacja związków przyczynowych w ekonomii /35
Przegląd najważniejszych koncepcji przyczynowości w ekonometrii /37
Rekapitulacja poglądów /54
Wykorzystanie rachunku prawdopodobieństwa w analizie zależności przyczynowych /59

Rozdział 2. Testowanie przyczynowości w sensie Grangera w zależnościach liniowych /65

Statyczne i dynamiczne zależności przyczynowe w analizie ekonometrycznej /65
Charakterystyka testów przyczynowości /66
Analiza zależności przyczynowych między zmiennymi ekonomicznymi /69
Testowanie przyczynowości procesów stacjonarnych /74
Przegląd testów przyczynowości w sensie Grangera /74
Uwagi o mocy testów przyczynowości /83
Testowanie przyczynowości w sensie Grangera w przypadku kointegracji procesów /86
Stabilność i jednorodność zależności przyczynowych /87
Badanie stabilności i jednorodności zależności przyczynowych /88
Przyczynowość w sensie Grangera w okresie poza próbą / 89
Analiza zależności przyczynowych w dziedzinie częstości /91
Znaczenie egzogeniczności procesów ekonomicznych dla analizy przyczynowości /96
Analiza zależności przyczynowych wśród indykatorów polityki pieniężnej w Polsce /100
Analiza przyczynowości w systemie VECM /100
Badanie jednorodności zależności przyczynowych /105

Rozdział 3. Analiza przyczynowości zjawisk ekonomicznych w modelach równań strukturalnych /113

Wprowadzenie do sieci bayesowskich /114
Modele równań strukturalnych /120
Istota modelowania SEM /120
Wskaźniki dopasowania modeli SEM /125
Analiza kontrfaktyczna w modelach SEM /129
Zastosowanie metodologii SEM do opisu czynników indywidualnej wydajności pracy w przedsiębiorstwie usługowym /130
Analiza ścieżek w identyfikacji zależności przyczynowych impulsów monetarnych na rynek kapitałowy /139
Założenia dotyczące struktury przyczynowej modelu /140
Model SEM /141
Wykorzystanie modelu VAR do poprawy struktury modelu SEM /145

Rozdział 4. Testowanie przyczynowości w zakresie zmienności /155

Rozdział 5. Analiza przyczynowości w sensie Grangera w zakresie zależności nieliniowych /219

Testowanie nieliniowości w ekonometrii /220
Koncepcja testowania przyczynowości w sensie Grangera w zakresie zależności nieliniowych /223
Wyniki analizy symulacyjnej w zastosowaniu do testów przyczynowości nieliniowej / 229
Zastosowanie testu HJ do identyfikacji nieliniowych zależności przyczynowych -analiza empiryczna /232
Procedura testowania przyczynowości w sensie Grangera - uogólnienie /237

Zakończenie /241

Magdalena Osińska