Elżbieta Szulc

Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesów gospodarczych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2125-1
Rok wydania:
2007
Liczba stron:
250
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Elżbieta Szulc

Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesów gospodarczych

Kategoria produktu:

Spis treści

Wstęp; Wielowymiarowe procesy stochastyczne - pola losowe(Uwagi ogólne * Podstawowe definicje i określenia związane z polamilosowymi * Zmienna losowa, proces stochastyczny, pole losowe -uogólnienia kolejnych pojęć * Podstawowe charakterystyki pól losowych *Rozkłady pól losowych * Charakterystyka pól losowych za pomocąmomentów. Funkcje korelacji * Jednorodne i izotropowe pola losowe *Rozwinięcia koncepcji jednorodności i izotropowości * Jednorodnei izotropowe pola losowe odchyleń od średniej * Pola losowez jednorodnymi (izotropowymi) przyrostami * Dyskretne przestrzenne polalosowe z jednorodnymi przyrostami rzędu v * Dynamiczny aspekt polalosowego * Ogólna charakterystyka przestrzenno-czasowego pola losowego* Jednorodne w przestrzeni i stacjonarne w czasie pola losowe *Dyskretne przestrzenno-czasowe pola losowe z jednorodnymi/stacjonarnymiprzyrostami rzędu v * Klasyfikacje pól losowych. Podsumowanie); Ekonomiczne pola losowe i ich wymiary(Wprowadzenie * Kilka ustaleń terminologicznych * Kwantyfikacjanielosowych argumentów ekonomicznych pól losowych * Czas i inne zmiennemierzalne sensu stricto * Zmienne jakościowe * Sposoby mierzeniaprzestrzeni geograficznej * Specyfikacja argumentów ekonomicznych póllosowych * Metody klasyfikacji w analizie pól losowych * Klasyfikacjaw identyfikacji argumentów pól losowych * Klasyfikacja w badaniuwłasności pól losowych * Redukcja wymiarów pól losowych - możliwepodejścia * Podsumowanie); Ekonometryczne modele struktury pól losowych(Szeregi przestrzenne. Proste przykłady modeli pól losowych * ModeleMA, AR, ARMA. Założenia, definicje, własności * Funkcje autokorelacjii autokorelacji cząstkowej * Jednostronne przedstawienie pola losowego* Modele jednostronne * Warunki stabilności * Identyfikacja modelu *Identyfikacja modelu AR. Równania Yule'a-Walkera * Kryteria wyborurzędu modelu AR * Szczególne przypadki modeli pól losowych * Modeleczysto przestrzenne * Modele przestrzenno-czasowe * Modele z trendemi/lub sezonowością * Autoregresyjne modele z przestrzenną strukturąpowiązań * Problemy estymacji w analizie pól losowych * Estymatorypodstawowych charakterystyk pól losowych * Klasyczna metodanajmniejszych kwadratów * Układ równań Yule'a-Walkera * Metodanajwiększej wiarygodności * Metoda kodowania danych); Ekonometryczne modele zależności pól losowych(Podstawy metodologiczne * Podejście klasyczne * "Od ogólnego doszczególnego" * Modelowanie zgodne * Modele zależności procesówprzestrzennych * Przegląd różnych koncepcji modelowych * "Quasi zgodne"modele procesów przestrzennych * Modele zależności procesówprzestrzenno-czasowych * Dynamika zależności w czasie i w przestrzeni *Ogólny dynamiczny model przestrzenny * Zgodne dynamiczne modelezależności procesów przestrzenno-czasowych * Problemy estymacjii wnioskowania * Metoda najmniejszych kwadratów * Estymacjaprzestrzennych modeli regresji * Estymacja modeli zależności procesówprzestrzenno-czasowych * Estymacja zgodnych modeli pól losowych); Weryfikacja metod analizy ekonomicznych pól losowych na podstawie danych generowanych(Dane * Generowanie pól losowych * Generowanie autoregresyjnych póllosowych * Generowanie pól losowych o strukturzetrendowo-autoregresyjnej * Wartości poznawcze analizy warunkowych póllosowych * Struktura trendowa pola losowego a trendy warunkowe *Autoregresyjne pola losowe a struktura autoregresyjna warunkowych póllosowych * Identyfikacja kierunków zależności w procesach ekonomicznych* Identyfikacja odstępów zależności w czasie i w przestrzeni *Przestrzenne i przestrzenno-czasowe odstępy w pojedynczych procesach *Przestrzenne i przestrzenno-czasowe odstępy w modelach zależnościmiędzy procesami); Przykłady empirycznych analiz ekonomicznych pól losowych(Modelowanie bezrobocia w przekroju czasu i grup wiekowych *Modelowanie struktury przestrzenno-czasowego procesu bezrobocia *Dynamiczne modelowanie bezrobocia z uwzględnieniem przestrzennejstruktury powiązań * Przestrzenno-czasowe modelowanie zależności międzybezrobociem a wynagrodzeniami); Zakończenie; Literatura; Econometricanałysis of multidimensional economic processes (Summary)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Elżbieta Szulc

    Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zastosowań teorii przestrzennych procesów stochastycznych i pól losowych do badania zjawisk ekonomicznych. Jest autorką i współautorką wielu prac z tej dziedziny. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z takich przedmiotów, jak: statystyka opisowa, wnioskowanie statystyczne w ekonomii, analiza danych regionalnych, analiza przestrzennych zjawisk ekonomicznych, metody taksonomiczne w ekonomii. Jest promotorką licznych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. W pracy naukowej i dydaktycznej w szerokim zakresie wykorzystuje narzędzia i metody współczesnej statystyki i ekonometrii przestrzennej.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum