Elżbieta Szulc

Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesów gospodarczych

Wysyłamy w ciągu 3 dni
ISBN:
978-83-231-2125-1
Rok wydania:
2007
Liczba stron:
250
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Elżbieta Szulc

Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesów gospodarczych

Kategoria produktu:

Spis treści

Wstęp; Wielowymiarowe procesy stochastyczne - pola losowe(Uwagi ogólne * Podstawowe definicje i określenia związane z polamilosowymi * Zmienna losowa, proces stochastyczny, pole losowe -uogólnienia kolejnych pojęć * Podstawowe charakterystyki pól losowych *Rozkłady pól losowych * Charakterystyka pól losowych za pomocąmomentów. Funkcje korelacji * Jednorodne i izotropowe pola losowe *Rozwinięcia koncepcji jednorodności i izotropowości * Jednorodnei izotropowe pola losowe odchyleń od średniej * Pola losowez jednorodnymi (izotropowymi) przyrostami * Dyskretne przestrzenne polalosowe z jednorodnymi przyrostami rzędu v * Dynamiczny aspekt polalosowego * Ogólna charakterystyka przestrzenno-czasowego pola losowego* Jednorodne w przestrzeni i stacjonarne w czasie pola losowe *Dyskretne przestrzenno-czasowe pola losowe z jednorodnymi/stacjonarnymiprzyrostami rzędu v * Klasyfikacje pól losowych. Podsumowanie); Ekonomiczne pola losowe i ich wymiary(Wprowadzenie * Kilka ustaleń terminologicznych * Kwantyfikacjanielosowych argumentów ekonomicznych pól losowych * Czas i inne zmiennemierzalne sensu stricto * Zmienne jakościowe * Sposoby mierzeniaprzestrzeni geograficznej * Specyfikacja argumentów ekonomicznych póllosowych * Metody klasyfikacji w analizie pól losowych * Klasyfikacjaw identyfikacji argumentów pól losowych * Klasyfikacja w badaniuwłasności pól losowych * Redukcja wymiarów pól losowych - możliwepodejścia * Podsumowanie); Ekonometryczne modele struktury pól losowych(Szeregi przestrzenne. Proste przykłady modeli pól losowych * ModeleMA, AR, ARMA. Założenia, definicje, własności * Funkcje autokorelacjii autokorelacji cząstkowej * Jednostronne przedstawienie pola losowego* Modele jednostronne * Warunki stabilności * Identyfikacja modelu *Identyfikacja modelu AR. Równania Yule'a-Walkera * Kryteria wyborurzędu modelu AR * Szczególne przypadki modeli pól losowych * Modeleczysto przestrzenne * Modele przestrzenno-czasowe * Modele z trendemi/lub sezonowością * Autoregresyjne modele z przestrzenną strukturąpowiązań * Problemy estymacji w analizie pól losowych * Estymatorypodstawowych charakterystyk pól losowych * Klasyczna metodanajmniejszych kwadratów * Układ równań Yule'a-Walkera * Metodanajwiększej wiarygodności * Metoda kodowania danych); Ekonometryczne modele zależności pól losowych(Podstawy metodologiczne * Podejście klasyczne * "Od ogólnego doszczególnego" * Modelowanie zgodne * Modele zależności procesówprzestrzennych * Przegląd różnych koncepcji modelowych * "Quasi zgodne"modele procesów przestrzennych * Modele zależności procesówprzestrzenno-czasowych * Dynamika zależności w czasie i w przestrzeni *Ogólny dynamiczny model przestrzenny * Zgodne dynamiczne modelezależności procesów przestrzenno-czasowych * Problemy estymacjii wnioskowania * Metoda najmniejszych kwadratów * Estymacjaprzestrzennych modeli regresji * Estymacja modeli zależności procesówprzestrzenno-czasowych * Estymacja zgodnych modeli pól losowych); Weryfikacja metod analizy ekonomicznych pól losowych na podstawie danych generowanych(Dane * Generowanie pól losowych * Generowanie autoregresyjnych póllosowych * Generowanie pól losowych o strukturzetrendowo-autoregresyjnej * Wartości poznawcze analizy warunkowych póllosowych * Struktura trendowa pola losowego a trendy warunkowe *Autoregresyjne pola losowe a struktura autoregresyjna warunkowych póllosowych * Identyfikacja kierunków zależności w procesach ekonomicznych* Identyfikacja odstępów zależności w czasie i w przestrzeni *Przestrzenne i przestrzenno-czasowe odstępy w pojedynczych procesach *Przestrzenne i przestrzenno-czasowe odstępy w modelach zależnościmiędzy procesami); Przykłady empirycznych analiz ekonomicznych pól losowych(Modelowanie bezrobocia w przekroju czasu i grup wiekowych *Modelowanie struktury przestrzenno-czasowego procesu bezrobocia *Dynamiczne modelowanie bezrobocia z uwzględnieniem przestrzennejstruktury powiązań * Przestrzenno-czasowe modelowanie zależności międzybezrobociem a wynagrodzeniami); Zakończenie; Literatura; Econometricanałysis of multidimensional economic processes (Summary)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum