SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Ekonomia i zarządzanie

Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych

autorzy: Piotr Fiszeder
Rok wydania:2009 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:446 ISBN:978-83-231-2337-8
OPIS

„W polskim środowisku ekonomicznym praca dra Fiszedera należy wciąż do pionierskich monograficznych książek naukowych poświęconych wykorzystaniu zaawansowanych metod ekonometrii finansowej w badaniach empirycznych. Jej specyfika i nowość jest przy tym bardzo wyraźna; jest nią (po stronie metodycznej) zastosowanie wielu konkurencyjnych modeli wielowymiarowych (MGARCH) oraz (po stronie przedmiotowej) badanie na danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wielu koncepcji z zakresu finansów, takich jak analiza portfelowa, modele rynku kapitałowego, efekt zarażania, wartość zagrożona [...]. Szczególnie należy podkreślić głębokie powiązanie nowości z obu sfer - metodycznej i przedmiotowej, zwłaszcza nowatorskie zastosowania modeli MGARCH w weryfikacji (dla warszawskiej giełdy) teoretycznych koncepcji finansowych".

Fragm. recenzji wydawniczej prof. zw. drą hab. Jacka Osiewalskiego

„Oryginalny wkład autora obejmuje między innymi:

—  uporządkowanie tematyki dotyczącej różnych specyfikacji  modeli klasy GARCH dostępnych w literaturze, a także sformułowanie uwag na temat możliwości i ograniczeń w zakresie wnioskowania na ich podstawie;
— uporządkowanie zagadnień dotyczących prognozowania zmienności;
— zastosowanie omawianej metodologii w praktyce, zarówno dla celów poznawczych (ekonometria), jak i praktycznych (finanse). Dotyczy to w szczególności wielorównaniowych modeli GARCH w odniesieniu do analizy portfelowej oraz weryfikacji modeli równowagi rynków takich, jak CAPM czy APT;
— szczegółowe rozwiązania dotyczące budowy strategii zabezpieczających. Wyraźnie widoczny jest tutaj rzetelny warsztat naukowy i doskonała znajomość literatury przedmiotu".

Fragm. recenzji wydawniczej dr hab. Magdaleny Osińskiej, prof. UMK

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.