W przedstawionej książce zostały zaprezentowane narzędzia służące do modelowania i identyfikacji ekstremów w finansowych szeregach czasowych. Poruszane są takie zagadnienia jak grube ogony rozkładów, estymatory nieparametryczne i parametryczne teorii wartości ekstremalnych, indeks ekstremalny, modele zmienności uwzględniające ekstrema w finansowych szeregach czasowych. Dodatkową zaletą książki jest przedstawienie miar ryzyka rynkowego (wartość zagrożona – VaR, oczekiwany niedobór – ES, spektralna miara ryzyka – SRM), metod ich estymacji oraz testowania dokładności. Całość podparta jest licznymi przykładami empirycznymi z zakresu ekonometrii finansowej.
jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych z zakresu ekonometrii finansowej, a także członkiem zespołów badawczych. Aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim z przedmiotów: statystyka, ekonometria, ekonometria stosowana, prognozowanie i symulacje, statistics in management. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół metod modelowania szeregów czasowych i ich zastosowań, analizy i szacowania ryzyka na rynkach finansowych oraz metod ekonometrii finansowej.
