Witold Orzeszko, Sylwester Bejger, Agata Gluzicka, Piotr Miszczyński, Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz

Wybrane zastosowania badań operacyjnych w finansach

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4456-4
Publication year:
2020
Pages number:
110
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 210 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Witold Orzeszko, Sylwester Bejger, Agata Gluzicka, Piotr Miszczyński, Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz

Wybrane zastosowania badań operacyjnych w finansach

Kategoria produktu:

W monografii przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat metod badań operacyjnych, które umożliwiają wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie szero­ko rozumianych finansów. Ponieważ we współczesnych gospodarkach powszechnie postępuje finansjalizacja oraz wzrasta rola rynków i instytucji finansowych, poruszana tematyka jest niezwykle istotna zarów­no z punktu widzenia rozwoju badań naukowych, jak i zastosowań aplikacyjnych. W monografii scha­rakteryzowano wybrane, zwłaszcza wielokryterialne rozwiązania metodologiczne, które zilustrowano przy­kładami z polskiego rynku finansowego. Otrzymane wyniki potwierdzają przydatność wybranych narzędzi do analizy i optymalizacji procesów finansowych na różnych poziomach i w różnych podmiotach: w przed­siębiorstwach, bankach i innych instytucjach finanso­wych oraz na rynku kapitałowym i pieniężnym.

Przedmowa / 7
Wstęp / 9

Rozdział 1. Zaufanie do ilościowych mechanizmów wspomagania podejmowania decyzji finansowych w organizacjach – nowe wyzwania / 17
1. Zaufanie do modelu matematycznego / 19
2. Interpretowalność mechanizmów decyzyjnych / 22
3. Wybrane metody interpretowalności lokalnej / 27
4. Przykłady empiryczne / 34
5. Podsumowanie / 39

Rozdział 2. Zastosowanie metody SAW w ocenie ryzyka kredytowego / 43
1. Skierowane liczby rozmyte / 45
2. Podejście lingwistyczne / 48
3. Metoda SAW / 53
4. Studium przypadku / 56
5. Podsumowanie / 61

Rozdział 3. Badanie przyczyn nieefektywności banków za pomocą metody NDEA 63
1. Metoda NDEA / 64
2. Przykład obliczeniowy / 67
3. Podsumowanie / 77

Rozdział 4. Dywersyfikacja na GPW w Warszawie a efekt miesiąca 79
1. Wybrane efekty kalendarzowe na giełdach papierów wartościowych / 80
2. Konstrukcja i własności portfeli dobrze zdywersyfikowanych / 82
3. Efekt miesiąca na GPW w Warszawie a dywersyfikacja portfela – badania empiryczne / 86
4. Podsumowanie / 94

Zakończenie / 95
Literatura / 97
Informacje o autorach / 107

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum