Wybrane zastosowania badań operacyjnych w finansach

autorzy:

Witold Orzeszko, Sylwester Bejger, Agata Gluzicka, Piotr Miszczyński, Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz

32,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 32,00 zł

Wysyłamy w przeciągu 5 dni roboczych

szt

od 4,92 zł

Przekierowanie do ibuk.pl

Rok wydania:2020 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:110 ISBN:978-83-231-4456-4 Format:148 x 210 mm

OPIS

W monografii przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat metod badań operacyjnych, które umożliwiają wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie szeroko rozumianych finansów. Ponieważ we współczesnych gospodarkach powszechnie postępuje finansjalizacja oraz wzrasta rola rynków i instytucji finansowych, poruszana tematyka jest niezwykle istotna zarówno z punktu widzenia rozwoju badań naukowych, jak i zastosowań aplikacyjnych. W monografii scharakteryzowano wybrane, zwłaszcza wielokryterialne rozwiązania metodologiczne, które zilustrowano przykładami z polskiego rynku finansowego. Otrzymane wyniki potwierdzają przydatność wybranych narzędzi do analizy i optymalizacji procesów finansowych na różnych poziomach i w różnych podmiotach: w przedsiębiorstwach, bankach i innych instytucjach finansowych oraz na rynku kapitałowym i pieniężnym.

SPIS TREŚCI

Przedmowa / 7
Wstęp / 9

Rozdział 1. Zaufanie do ilościowych mechanizmów wspomagania podejmowania decyzji finansowych w organizacjach – nowe wyzwania / 17
1. Zaufanie do modelu matematycznego / 19
2. Interpretowalność mechanizmów decyzyjnych / 22
3. Wybrane metody interpretowalności lokalnej / 27
4. Przykłady empiryczne / 34
5. Podsumowanie / 39

Rozdział 2. Zastosowanie metody SAW w ocenie ryzyka kredytowego / 43
1. Skierowane liczby rozmyte / 45
2. Podejście lingwistyczne / 48
3. Metoda SAW / 53
4. Studium przypadku / 56
5. Podsumowanie / 61

Rozdział 3. Badanie przyczyn nieefektywności banków za pomocą metody NDEA 63
1. Metoda NDEA / 64
2. Przykład obliczeniowy / 67
3. Podsumowanie / 77

Rozdział 4. Dywersyfikacja na GPW w Warszawie a efekt miesiąca 79
1. Wybrane efekty kalendarzowe na giełdach papierów wartościowych / 80
2. Konstrukcja i własności portfeli dobrze zdywersyfikowanych / 82
3. Efekt miesiąca na GPW w Warszawie a dywersyfikacja portfela – badania empiryczne / 86
4. Podsumowanie / 94

Zakończenie / 95
Literatura / 97
Informacje o autorach / 107

Recenzje

Autorzy

Witold Orzeszko

Jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Katedrze Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Głównym obszarem jego działalności naukowej jest zastosowanie uczenia maszynowego w finansach. Uczestniczy jako wykonawca w grancie NCN pt. „Prognozowanie rynków finansowych z wykorzystaniem metod uczenia finansowego”. Prowadzi zajęcia m.in. z technologii informacyjnych, informatyki w zarządzaniu, wstępu do data science i uczenia maszynowego, narzędzi do prezentacji danych ekonomicznych i oprogramowania analiz biznesowych. Poza uczelnią zajmuje się także wdrażaniem rozwiązań Business Intelligence w przedsiębiorstwach oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu analizy i wizualizacji danych.

Książki autora:

- Prognozowanie szeregów czasowych w ekonomii i finansach z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego. Wybrane modele i zastosowania
- Uczenie maszynowe w podejmowaniu decyzji prognostycznych
- Wybrane zastosowania badań operacyjnych w finansach
- Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych

Sylwester Bejger

Pracownik naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z Uniwersytetem związany jest od czasów studiów, w trakcie których podjął pracę w Dydaktycznym Laboratorium Komputerowym Wydziału, następnie zaś pracował jako asystent, a obecnie adiunkt w Katedrze Ekonometrii i Statystyki. Jego zainteresowania naukowe są wielowątkowe, obejmują zastosowania metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych w zakresie mikroekonomii i zarządzania. W szczególności koncentrowały się dotychczas na ekonomicznych aplikacjach teorii gier w obszarze analiz branż i rynków. Dr Bejger odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Getyndze oraz w Katedrze Badań Operacyjnych Uniwersytetu Budapeszteńskiego. Jest także absolwentem szkoleń z zakresu nadzoru korporacyjnego oraz posiadaczem SAP Global Certificate – Associate Business Foundation & Integration with SAP ERP 6.0 EHP 5. Równolegle z działalnością akademicką dr Sylwester Bejger działał w praktyce gospodarczej, nabywając doświadczenie zawodowe w podmiotach świadczących usługi doradcze w zakresie restrukturyzacji i przekształceń własnościowych, pełniąc funkcje menedżerskie oraz zasiadając w organach nadzoru Spółek Prawa Handlowego. Dr Bejger jest także propagatorem dydaktyki nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem– stał się promotorem oraz pełni funkcje koordynatora afiliacji UMK w SAP University Alliances – organizacji uczelni wyższych skupionych wokół technologii informatycznych jednego z liderów rynku w tym obszarze.

Książki autora:

- Uczenie maszynowe w podejmowaniu decyzji prognostycznych
- Wybrane zastosowania badań operacyjnych w finansach
- Wykrywanie, pomiar i ocena strategicznych, horyzontalnych zachowań niekonkurencyjnych przedsiębiorstw. Analiza ilościowa