Witold Orzeszko, Sylwester Bejger, Agata Gluzicka, Piotr Miszczyński, Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz

Wybrane zastosowania badań operacyjnych w finansach

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4456-4
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
110
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 210 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Witold Orzeszko, Sylwester Bejger, Agata Gluzicka, Piotr Miszczyński, Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz

Wybrane zastosowania badań operacyjnych w finansach

Kategoria produktu:

W monografii przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat metod badań operacyjnych, które umożliwiają wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie szero­ko rozumianych finansów. Ponieważ we współczesnych gospodarkach powszechnie postępuje finansjalizacja oraz wzrasta rola rynków i instytucji finansowych, poruszana tematyka jest niezwykle istotna zarów­no z punktu widzenia rozwoju badań naukowych, jak i zastosowań aplikacyjnych. W monografii scha­rakteryzowano wybrane, zwłaszcza wielokryterialne rozwiązania metodologiczne, które zilustrowano przy­kładami z polskiego rynku finansowego. Otrzymane wyniki potwierdzają przydatność wybranych narzędzi do analizy i optymalizacji procesów finansowych na różnych poziomach i w różnych podmiotach: w przed­siębiorstwach, bankach i innych instytucjach finanso­wych oraz na rynku kapitałowym i pieniężnym.

Przedmowa / 7
Wstęp / 9

Rozdział 1. Zaufanie do ilościowych mechanizmów wspomagania podejmowania decyzji finansowych w organizacjach – nowe wyzwania / 17
1. Zaufanie do modelu matematycznego / 19
2. Interpretowalność mechanizmów decyzyjnych / 22
3. Wybrane metody interpretowalności lokalnej / 27
4. Przykłady empiryczne / 34
5. Podsumowanie / 39

Rozdział 2. Zastosowanie metody SAW w ocenie ryzyka kredytowego / 43
1. Skierowane liczby rozmyte / 45
2. Podejście lingwistyczne / 48
3. Metoda SAW / 53
4. Studium przypadku / 56
5. Podsumowanie / 61

Rozdział 3. Badanie przyczyn nieefektywności banków za pomocą metody NDEA 63
1. Metoda NDEA / 64
2. Przykład obliczeniowy / 67
3. Podsumowanie / 77

Rozdział 4. Dywersyfikacja na GPW w Warszawie a efekt miesiąca 79
1. Wybrane efekty kalendarzowe na giełdach papierów wartościowych / 80
2. Konstrukcja i własności portfeli dobrze zdywersyfikowanych / 82
3. Efekt miesiąca na GPW w Warszawie a dywersyfikacja portfela – badania empiryczne / 86
4. Podsumowanie / 94

Zakończenie / 95
Literatura / 97
Informacje o autorach / 107

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum