Witold Orzeszko

Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3436-7
Publication year:
2016
Pages number:
564
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

64,00 zł

miękka

Witold Orzeszko

Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych

Kategoria produktu:

Nieliniowa analiza szeregów czasowych jest obiecującą i szybko rozwijającą się dziedziną ekonometrii. Wśród narzędzi stosowanych do analizy nieliniowości coraz większe uznanie zyskują metody nieparametryczne. Metody te nie wymagają apriorycznego określenia rodzaju nieliniowych zależności obecnych w danych, cechują się zwykle większą uniwersalnością polegającą na możliwości detekcji nieliniowości bardzo różnej natury, a także obarczone są mniejszą liczbą założeń.

W pracy zaprezentowano i zastosowano nowoczesne metody statystyczne o potencjalnie bardzo szerokich możliwościach aplikacyjnych. Z tego względu adresowana jest ona zarówno do środowiska akademickiego, jak i do praktyków poszukujących alternatywnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji gospodarczych i inwestycyjnych. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdzają bowiem, że nieliniowość jest atrybutem wielu procesów zarówno finansowych, jak i ekonomicznych, a nieparametryczne narzędzia statystyczne są skutecznym narzędziem ich analizy. Uwzględnienie zaprezentowanych metod w procesie badawczym może więc znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów kształtowania się zjawisk gospodarczych i w efekcie umożliwić ich dokładniejszy opis, a także prognozowanie.

Wstęp / 7

1. Nieliniowość w teorii i praktyce ekonomicznej / 21
1.1. Modele nieliniowe w ekonomii i ekonometrii / 22
1.2. Geneza modelowania nieliniowego w ekonomii / 33
1.3. Obszary identyfikacji nieliniowości we współczesnej ekonometrii / 42

2. Nieparametryczne wnioskowanie statystyczne / 58
2.1. Statystyki nieparametryczne / 59
2.2. Estymacja nieparametryczna / 61
2.2.1. Istota estymacji nieparametrycznej / 61
2.2.2. Estymacja funkcji gęstości prawdopodobieństwa / 64
2.2.3. Estymacja dystrybuanty / 71
2.2.4. Estymacja parametrów rozkładu / 75
2.3. Regresja nieparametryczna / 87
2.3.1. Nieparametryczne modele regresji / 87
2.3.2. Estymacja modeli regresji nieparametrycznej / 89
2.3.3. Nieparametryczne autoregresyjne modele szeregów czasowych / 96
2.3.4. Nieparametryczna estymacja parametrycznych modeli regresji / 99
2.4. Nieparametryczna weryfikacja hipotez statystycznych / 103
2.4.1. Nieparametryczność testu statystycznego / 103
2.4.2. Testy bootstrapowe i permutacyjne / 106
2.4.3. Przykłady testów nieparametrycznych / 111

3. Modelowanie nieliniowych szeregów czasowych / 117
3.1. Nieliniowe procesy stochastyczne / 119
3.2. Nieliniowe modele ekonometryczne / 133
3.3. Nieliniowe systemy dynamiczne / 141
3.3.1. Istota i własności nieliniowych systemów dynamicznych / 141
3.3.2. Chaotyczne systemy dynamiczne / 152
3.3.3. Teoria chaosu w ekonomii / 163
3.4. Filtracja szeregów czasowych / 167

4. Nieparametryczna analiza zależności między szeregami czasowymi / 191
4.1. Miary zależności / 193
4.2. Funkcje powiązań / 212
4.3. Przyczynowość w sensie Grangera / 231
4.4. Kointegracja nieliniowa / 246
4.5. Wyniki testowania nieliniowości w relacjach między wybranymi szeregami czasowymi / 249
4.5.1. Analiza symulacyjna / 249
4.5.2. Analiza finansowych i ekonomicznych szeregów czasowych / 255

5. Nieparametryczna identyfikacja nieliniowych szeregów czasowych / 329
5.1. Ogólna charakterystyka testów nieliniowości / 331
5.2. Testy oparte na całce korelacyjnej / 338
5.3. Testy istotności entropijnych miar zależności / 347
5.4. Testy bispektrum i bikowariancji / 352
5.5. Testy kwadratów obserwacji / 364
5.6. Testy jądrowe / 366
5.7. Testy determinizmu / 373
5.8. Metody detekcji dynamiki chaotycznej / 379
5.9. Symulacyjna analiza rozmiaru i mocy wybranych testów nieliniowości / 385
5.10. Testowanie nieliniowości w dynamice finansowych i ekonomicznych szeregów czasowych / 392

Zakończenie / 432
Dodatek D1. Przykłady chaotycznych systemów dynamicznych / 435
Dodatek D2. Wyniki testowania istotności wybranych miar zależności między szeregami generowanymi / 437
Dodatek D3. Wyniki zastosowania testów nieliniowej przyczynowości do szeregów generowanych / 454
Dodatek D4. Małopróbkowe własności testów statystycznych / 478
Dodatek D5. Wartości wskaźnika poziomu redukcji szumu NRL2 dla analizowanych szeregów empirycznych / 515

Literatura / 519

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum