SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Ekonomia i zarządzanie

Modele klasy Sign RCA GARCH. Własności i zastosowanie w finansach

autorzy: Joanna Górka
Rok wydania:2012 Liczba stron:234 ISBN:978-83-231-2899-1
OPIS

Szybki rozwój metod stosowanych w badaniach nieliniowości ma swoje odzwierciedlenie w literaturze, gdzie w ostatnich 30 latach odnotowuje się znaczny wzrost liczby publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Szczególnie dużo prac dotyczy modeli z klasy GARCH. Widoczna jest również różnorodność nieliniowych specyfikacji modelowych, które rozszerzają i uzupełniają dotychczasową metodologię szeregów czasowych przez wprowadzenie bardziej ogólnych struktur lub dostarczają alternatywnych podejść. Modele klasy Sign RCA GARCH wpisują się w nurt podejść alternatywnych.

W pracy zaprezentowane są proste modele klasy Sign RCA GARCH. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy proste modele klasy Sign RCA GARCH pozwalają na dodatkową dokładność i przynoszą inne korzyści praktyczne? To znaczy, czy za pomocą tych modeli otrzymane zostaną lepsze oszacowania prognoz warunkowej średniej i warunkowej wariancji oraz wybranych miar zagrożenia i wrażliwości? Kolejnym celem książki jest weryfikacja i usystematyzowanie wiedzy teoretycznej przedstawianej w publikacjach innych autorów dotyczących omawianej tematyki (modeli jednorównaniowych rzędu pierwszego).

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.