Ewa Dziawgo

Wycena opcji egzotycznych

Wysyłamy w ciągu 3 dni
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3160-1
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
210
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Ewa Dziawgo

Wycena opcji egzotycznych

Kategoria produktu:

Niesymetryczność praw i obowiązków nałożonych na strony transakcji powoduje, że w grupie instrumentów pochodnych opcje są szczególnym instrumentem zarządzania ryzykiem.

W przypadku opcji egzotycznych istnieje możliwość zapewniania nieco odmiennej struktury dochodu, którą można otrzymać z opcji zwykłych.

W książce przedstawiono m.in. zagadnienia związane z funkcją wypłaty, modelami wyceny oraz wpływem wybranych czynników na cenę rozpatrywanych opcji egzotycznych.

Ewa Dziawgo

Wstęp / 7

Rozdział I. Charakterystyka i klasyfikacja opcji / 9
1.1. Charakterystyka opcji zwykłych / 9
1.2. Funkcja wypłaty opcji zwykłych / 10
1.3. Model Blacka-Scholesa wyceny opcji zwykłych / 12
1.4. Kategorie opcji egzotycznych / 14

Rozdział II. Opcje pojedyncze / 17
2.1. Opcje binarne / 18
2.1.1. Opcje binarne typu „gotówka albo nic” / 19
2.1.2. Opcje binarne typu „instrument bazowy albo nic” / 23
2.1.3. Opcje binarne typu supershare / 28
2.2. Opcje o uwarunkowanej premii / 32
2.3. Opcje o odwrotnie uwarunkowanej premii / 38
2.4. Opcje z luką / 43

Rozdział III. Opcje elastyczne / 51
3.1. Opcje bermudzkie / 52
3.2. Opcje o opóźnionym starcie / 55
3.3. Opcje wyboru / 59
3.3.1. Proste opcje wyboru / 60
3.3.2. Złożone opcje wyboru / 63

Rozdział IV. Opcje złożone / 71

Rozdział V. Opcje uwarunkowane / 83
5.1. Opcje wsteczne / 85
5.1.1. Opcje wsteczne o zmiennej cenie realizacji / 85
5.1.2. Opcje wsteczne o stałej cenie realizacji / 90
5.2. Opcje barierowe / 96
5.3. Opcje azjatyckie / 110
5.3.1. Azjatyckie opcje geometryczne / 113
5.3.2. Azjatyckie opcje arytmetyczne / 119

Rozdział VI. Opcje nieliniowe / 125
6.1. Asymetryczne opcje potęgowe / 126
6.2. Symetryczne opcje potęgowe / 138

Rozdział VII. Opcje korelacyjne / 147
7.1. Binarne opcje korelacyjne / 149
7.2. Opcje ilorazowe / 155
7.3. Opcje zamiany / 163
7.4. Opcje tęczowe - dwukolorowe / 169
7.5. Opcje koszykowe / 177
7.6. Opcje flexo / 185
7.7. Opcje beach / 187
7.8. Opcje quanto / 189
7.9. Opcje compo / 190

Bibliografia / 195
Spis wykresów / 201
Spis schematów / 207
Spis tabel / 209

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum