• Strona główna
  • Przestrzenno-czasowa analiza powiązań rynków papierów wartościowych z uwzględnieniem odległości ekonomicznej vs. geograficznej

Elżbieta Szulc, Dagna Wleklińska

Przestrzenno-czasowa analiza powiązań rynków papierów wartościowych z uwzględnieniem odległości ekonomicznej vs. geograficznej

ISBN:
978-83-231-4638-4
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
170
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4639-1
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4639-1

miękka

Elżbieta Szulc, Dagna Wleklińska

Przestrzenno-czasowa analiza powiązań rynków papierów wartościowych z uwzględnieniem odległości ekonomicznej vs. geograficznej

Książka stanowi studium empiryczno-teoretyczne poświęcone zastosowaniu wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej i ekonometrii przestrzennej w analizie powiązań i zależności na światowym rynku kapitałowym, obejmującym wstępnie 45 giełd papierów wartościowych.

Zabiera ważny głos w dyskusji nad zasadnością uwzględnienia szeroko rozumianej przestrzeni w badaniach prawidłowości funkcjonowania rynków papierów wartościowych w aspekcie zależności między zjawiskami zachodzącymi na tych rynkach i dynamiki ich zmian. W szczególności prezentuje rozważania na temat zależności między rynkami i procesów konwergencji z uwzględnieniem ich bliskości geograficznej i ekonomicznej (finansowej). Zawiera wskazania zarówno o charakterze metodycznym, jak i aplikacyjnym.

Publikacja może zainteresować pracowników naukowych (również spoza grona statystyków i ekonometryków), finansistów, analityków zajmujących się rynkami kapitałowymi, a także studentów kierunków ekonomicznych o specjalności finansowej.

Wstęp / 7

Rozdział 1
Znaczenie rynków papierów wartościowych w aspekcie przemian globalizacyjnych
1.1. Rola rynków kapitałowych w stymulowaniu wzrostu gospodarczego / 12
1.2. Globalizacja rynków finansowych / 16
1.3. Integracja rynków papierów wartościowych / 21
1.4. Rynki wschodzące w światowym systemie finansowym / 24
1.5. Kryzysy finansowe w kontekście globalizacji / 26
1.6. Konsolidacja giełd papierów wartościowych jako efekt globalizacji rynku / 32

Rozdział 2
Klasyfikacja giełd papierów wartościowych z wykorzystaniem metod taksonomicznych
2.1. Taksonomiczna analiza poziomu rozwoju giełd papierów wartościowych – ujęcie teoretyczne / 40
2.1.1. Uwagi ogólne / 40
2.1.2. Taksonomiczny miernik rozwoju giełd / 44
2.1.3. Grupowanie giełd na podstawie wartości taksonomicznego miernika rozwoju / 46
2.1.4. Analiza skupień / 47
2.2. Empiryczna analiza rynków papierów wartościowych z wykorzystaniem metod taksonomicznych / 49
2.2.1. Zakres badania i charakterystyka wykorzystanych zmiennych diagnostycznych / 49
2.2.2. Porządkowanie liniowe rynków papierów wartościowych – rankingi giełd w okresie 2004–2018 / 53
2.2.3. Grupowanie giełd według wartości taksonomicznego miernika rozwoju w okresie 2004–2018 / 67
2.2.4. Grupowanie giełd papierów

Rozdział 3
Współzależności przestrzenne między rynkami papierów wartościowych w zglobalizowanej gospodarce
3.1. Współzależności globalne a kryzysy finansowe / 79
3.2. Odległość między giełdami i jej znaczenie / 84
3.3. Wybrane narzędzia ekonometrii przestrzennej w badaniu zależności między giełdami papierów wartościowych / 88
3.3.1. Kwantyfikacja przestrzeni – macierze sąsiedztwa i odległości / 89
3.3.2. Statystyki join-count jako miara korelacji między giełdami / 94
3.3.3. Wyniki badania autokorelacji między rynkami papierów wartościowych / 96

Rozdział 4
Konwergencja rynków kapitałowych
4.1. Zjawisko konwergencji – zarys metodologii / 109
4.1.1. Klasyczne ujęcie zjawiska konwergencji / 109
4.1.2. Przestrzenne aspekty badania konwergencji / 119
4.2. Hipoteza konwergencji w świetle dotychczasowych analiz empirycznych / 124
4.3. Konwergencja rynków kapitałowych jako efekt nasilającej się integracji / 127
4.4. Wyniki badania konwergencji rynków papierów wartościowych / 130
4.4.1. Analiza β-konwergencji / 130
4.4.2. Analiza σ-konwergencji / 141
4.4.3. Analiza γ-konwergencji / 144

Zakończenie / 149
Literatura / 153
Spis tabel, rysunków i wykresów / 166
Summary / 168

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Elżbieta Szulc

    Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zastosowań teorii przestrzennych procesów stochastycznych i pól losowych do badania zjawisk ekonomicznych. Jest autorką i współautorką wielu prac z tej dziedziny. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z takich przedmiotów, jak: statystyka opisowa, wnioskowanie statystyczne w ekonomii, analiza danych regionalnych, analiza przestrzennych zjawisk ekonomicznych, metody taksonomiczne w ekonomii. Jest promotorką licznych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. W pracy naukowej i dydaktycznej w szerokim zakresie wykorzystuje narzędzia i metody współczesnej statystyki i ekonometrii przestrzennej.

  • Dagna Wleklińska

    Jest absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, kierunek ekonomia, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest pracownikiem Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, gdzie od 2021 roku pełni funkcję prodziekana. W pracy naukowej koncentruje się na funkcjonowaniu rynków finansowych. Jest współautorką artykułów naukowych prezentujących analizy finansowe z wykorzystaniem narzędzi ekonometrii przestrzennej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu statystyki, ekonometrii i zarządzania ryzykiem. 

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum