Kategoria: Nauki społeczne / Ekonomia i zarządzanie

Dynamic Econometric Models, 14/2014

seria:Dynamic Econometric Models autorzy: Mariola Piłatowska redaktorzy: Mariola Piłatowska

za darmo

Czytaj

36,00 zł Najniższa cena z 30 dni:36,00 zł

Rok wydania:2014 Format:158 x 228 mm

OPIS

SPIS TREŚCI

Articles

Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik - Does Historical VIX Term Structure Contain Valuable Information for Predicting VIX Futures?
Natalia Drzewoszewska - Searching for the Appropriate Measure of Multilateral Trade-Resistance Terms in the Gravity Model of Bilateral Trade Flows
Mariola Piłatowska, Aneta Włodarczyk, Marcin Zawada - The Environmental Kuznets Curve in Poland – Evidence from Threshold Cointegration Analysis
Andrzej Geise, Mariola Piłatowska - Oil Prices, Production and Inflation in the Selected EU Countries: Threshold Cointegration Approach
Ewa M. Syczewska - The EURPLN, DAX and WIG20: The Granger Causality Tests Before and During the Crisis
Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska - Pension Funds in Poland: Efficiency Analysis for Years 1999–2013
Elżbieta Szulc, Dagna Wleklińska, Karolina Górna, Joanna Górna - The Significance of Distance Between Stock Exchanges Undergoing the Process of Convergence: an Analysis of Selected World Stock Exchanges During the Period of 2004–2012
Joanna Górka - Option Pricing under Sign RCA-GARCH Models

Recenzje

Autorzy

Mariola Piłatowska

pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół dynamicznych modeli ekonometrycznych bazujących na teorii procesów stochastycznych, głównie ekonometrycznego modelowania niestacjonarnych procesów ekonomicznych, a także zastosowania metod symulacji Monte Carlo w ekonometrii, szczególnie do ceny skutków błędnej identyfikacji typu niestacjonarności dla estymacji i testowania modelu ekonometrycznego, a także prognozowania. Obecnie jej badania koncentrują się na strategiach wyboru modelu ekonometrycznego.

Książki autora:

- Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39 (2009): Zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 2/2012
- Dynamic Econometric Models, 12/2012
- Dynamic Econometric Models, 11/2011
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 1/2013
- Dynamic Econometric Models, 13/2013
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 2/2013
- Dynamic Econometric Models, 10/2010
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 42 (2011)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 41 (2010)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 40 (2009)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 1/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XLV, nr 2 (2014)
- Dynamic Econometric Models, 14/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XXXIX. Dynamiczne Modele Ekonometryczne
- Dynamic Econometric Models, 15/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 1/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 2/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 38 (2008)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 2/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 1/2016
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 2/2016
- Dynamic Econometric Models, 9/2009
- Dynamic Econometric Models, 16/2016
- Dynamic Econometric Models, 17/2017
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 2/2017
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 1/2017