Kategoria: Nauki społeczne / Ekonomia i zarządzanie

Dynamic Econometric Models, 9/2009

autorzy:

Mariola Piłatowska

redaktorzy: Mariola Piłatowska

za darmo

Czytaj

Rok wydania:2009 Liczba stron:145 Format:158 x 228 mm

OPIS

SPIS TREŚCI

Articles

Mariola Piłatowska - Combined Forecasts Using the Akaike Weights
Elżbieta Szulc - Modeling of Dynamic Spatial Processes
Sylwester Bejger - Econometric Tools for Detection of Collusion Equilibrium in the Industry
Joanna Górka - Application of the Family of Sign RCA Models for Obtaining the Selected Risk Measures
Dorota Górecka, Dominik Śliwicki - Application of Panel Data Models to Exchange Rates’ Modeling for Scandinavian and Central and Eastern European Countries
Milda Maria Burzała - The Synchronization of Regional Business Cycles with Nationwide Cycles
Monika Kośko - Markov Switching Models with Application to Contagion Effect Analysis in the Capital Markets
Anna Pajor - Bayesian Analysis of the Box-Cox Transformation in Stochastic Volatility Models
Marek Szajt - Estimation of Disproportions in Patent Activity of OECD Countries Using Spatio-Temporal Methods
Aneta Włodarczyk, Marcin Zawada - The Use of Weather Variables in the Modeling of Demand for Electricity in One of the Regions in the Southern Poland
Tomasz Chruściński - The Study of Interdependence Between Capital and Currency Markets Using Multivariate GARCH Models
Marcin Fałdziński - Application of Modified POT Method with Volatility Model for Estimation of Risk Measures
Roman Huptas - Intraday Seasonality in Analysis of UHF Financial Data: Models and Their Empirical Verification
Jarosław Krajewski - Estimating and Forecasting GDP in Poland with Dynamic Factor Model

Recenzje

Autorzy

Mariola Piłatowska

pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół dynamicznych modeli ekonometrycznych bazujących na teorii procesów stochastycznych, głównie ekonometrycznego modelowania niestacjonarnych procesów ekonomicznych, a także zastosowania metod symulacji Monte Carlo w ekonometrii, szczególnie do ceny skutków błędnej identyfikacji typu niestacjonarności dla estymacji i testowania modelu ekonometrycznego, a także prognozowania. Obecnie jej badania koncentrują się na strategiach wyboru modelu ekonometrycznego.

Książki autora:

- Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39 (2009): Zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 2/2012
- Dynamic Econometric Models, 12/2012
- Dynamic Econometric Models, 11/2011
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 1/2013
- Dynamic Econometric Models, 13/2013
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 2/2013
- Dynamic Econometric Models, 10/2010
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 42 (2011)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 41 (2010)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 40 (2009)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 1/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XLV, nr 2 (2014)
- Dynamic Econometric Models, 14/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XXXIX. Dynamiczne Modele Ekonometryczne
- Dynamic Econometric Models, 15/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 1/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 2/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 38 (2008)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 2/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 1/2016
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 2/2016
- Dynamic Econometric Models, 9/2009
- Dynamic Econometric Models, 16/2016
- Dynamic Econometric Models, 17/2017
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 2/2017
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 1/2017

Redaktorzy