Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39 (2009): Zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne

OPIS

SPIS TREŚCI

Mariola Piłatowska
Sylwetka naukowa Profesora Zygmunta Zielińskiego (1929-2009)

Stanisława Bartosiewicz
Dydaktyczny aspekt interpretacji wyników wskaźnikowej analizy działalności jednostek gospodarczych

Paweł Miłobędzki
Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce. Uwagi o symetrii powrotu stóp do średniej

Magdalena Osińska
Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz

Mariola Piłatowska
Prognozy kombinowane z wykorzystaniem wag Akaike'a

Elżbieta Szulc
Modelowanie dynamicznych procesów przestrzennych

Joanna Bruzda
Integracja giełd europejskich i optymalne horyzonty inwestycyjne w świetle analizy falkowej

Marcin Błażejowski, Paweł Kufel, Tadeusz Kufel
Automatyczna procedura budowy specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu Gretl

Piotr Fiszeder, Michał Polasik
Modelowanie liczby transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki i kart płatniczych na rynku polskim

Anna Pajor
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV

Barbara Dańska-Borsiak
Determinanty TFP według działów przemysłu w Polsce. Dynamiczna analiza panelowa

Sylwester Bejger
Ekonometryczne narzędzia detekcji równowagi zmowy w branży

Iwona Muller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak
Analiza porównawcza rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 i 2007 z wykorzystaniem narzędzi statystyki przestrzennej

Jacek Kwiatkowski
Prognozowanie inflacji w Polsce przy użyciu modelu Stocka i Watsona

Witold Orzeszko
Współczynnik informacji wzajemnej jako miara zależności nieliniowych w szeregach czasowych

Konstancja Poradowska, Mirosław Wójciak
Uogólniony rozkład trójkątny w analizie wyników badania foresight

Marek Szajt
Szacowanie dysproporcji w aktywności patentowej panstw OECD z wykorzystaniem metod przestrzenno-czasowych

Dorota Górecka, Dominik Śliwicki
Modelowanie kursów walutowych dla krajów skandynawskich i Europy Środkowo-Wschodniej

Marcin Bartkowiak
Wycena opcji na indeks WIG20 na podstawie modeli GARCH z przełączeniami reżimów

Milda Maria Burzała
Synchronizacja cykli koniunkturalnych województw z cyklami ogólnokrajowymi

Tomasz Chruściński
Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH

Ewa Czapla
Testowanie przyczynowości pomiędzy krótkoterminowymi stopami procentowymi w Polsce, USA i strefie EURO

Marcin Fałdziński
Zastosowanie zmodyfikowanej metody POT z modelami zmienności do oceny ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym

Jarosław Krajewski
Zastosowanie dynamicznego modelu czynnikowego do modelowania i prognozowania PKB w Polsce

Anna Michałek
Znaczenie szacowania potencjalnego PKB w kontekście weryfikacji reguły Taylora

Blanka Michałek
Dynamika wielowymiarowych szeregów czasowych notowań spółek amerykańskiego rynku motoryzacyjnego w warunkach kryzysu

Piotr Płuciennik
Prognozowanie procesów finansowych za pomoc… modeli dyfuzji

Dominik Śliwicki
Jądrowe estymatory wariancji warunkowej

Justyna Wróblewska
Prognozowanie w ramach bayesowskich modeli VEC

Michał Kuklński, Małgorzata Śniegocka-Łusiewicz
Miary asocjacji w analizie koszykowej - przykład empiryczny

Recenzje

Autorzy

Mariola Piłatowska

pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół dynamicznych modeli ekonometrycznych bazujących na teorii procesów stochastycznych, głównie ekonometrycznego modelowania niestacjonarnych procesów ekonomicznych, a także zastosowania metod symulacji Monte Carlo w ekonometrii, szczególnie do ceny skutków błędnej identyfikacji typu niestacjonarności dla estymacji i testowania modelu ekonometrycznego, a także prognozowania. Obecnie jej badania koncentrują się na strategiach wyboru modelu ekonometrycznego.

Książki autora:

- Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39 (2009): Zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 2/2012
- Dynamic Econometric Models, 12/2012
- Dynamic Econometric Models, 11/2011
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 1/2013
- Dynamic Econometric Models, 13/2013
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 2/2013
- Dynamic Econometric Models, 10/2010
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 42 (2011)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 41 (2010)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 40 (2009)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 1/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XLV, nr 2 (2014)
- Dynamic Econometric Models, 14/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XXXIX. Dynamiczne Modele Ekonometryczne
- Dynamic Econometric Models, 15/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 1/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 2/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 38 (2008)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 2/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 1/2016
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 2/2016
- Dynamic Econometric Models, 9/2009
- Dynamic Econometric Models, 16/2016
- Dynamic Econometric Models, 17/2017
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 2/2017
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 1/2017

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39 (2009): Zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne

Przydatne linki