Kategoria: Nauki społeczne / Ekonomia i zarządzanie

Dynamic Econometric Models, 11/2011

autorzy: Mariola Piłatowska redaktorzy: Mariola Piłatowska

za darmo

Czytaj

36,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 36,00 zł

Rok wydania:2011 Liczba stron:214 Format:158 x 228 mm

OPIS

SPIS TREŚCI

Articles

Elżbieta Szulc - Identification of the Structures of Spatial and Spatio- Temporal Processes and a Problem of Data Aggregation
Mariola Piłatowska - Information and Prediction Criteria in Selecting the Forecasting Model
Anna Pajor - Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model
Katarzyna Bień-Barkowska - Distribution Choice for the Asymmetric ACD Models
Małgorzata Doman, Ryszard Doman - The Impact of the Exchange Rate Dynamics on the Dependencies in Global Stock Market
Piotr Fiszeder - Minimum Variance Portfolio Selection for Large Number of Stocks – Application of Time-Varying Covariance Matrices
Barbara Będowska-Sójka - The Impact of Macro News on Volatility of Stock Exchanges
Agata Kliber - Sovereign CDS Instruments in Central Europe – Linkages and Interdependence
Magdalena Osińska - On the Interpretation of Causality in Granger’s Sense
Joanna Bruzda - The Haar Wavelet Transfer Function Model and Its Applications
Sylwester Bejger, Joanna Bruzda - Detection of Collusion Equilibrium in an Industry with Application of Wavelet Analysis
Paweł Kliber - Jumps Activity and Singularity Spectra for Instruments in the Polish Financial Market
Joanna Olbryś - ARCH Effect in Classical Market-Timing Models with Lagged Market Variable: the Case of Polish Market
Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak - Space-Time Modelling of the Unemployment Rate in Polish Poviats

Recenzje

Autorzy

Mariola Piłatowska

pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół dynamicznych modeli ekonometrycznych bazujących na teorii procesów stochastycznych, głównie ekonometrycznego modelowania niestacjonarnych procesów ekonomicznych, a także zastosowania metod symulacji Monte Carlo w ekonometrii, szczególnie do ceny skutków błędnej identyfikacji typu niestacjonarności dla estymacji i testowania modelu ekonometrycznego, a także prognozowania. Obecnie jej badania koncentrują się na strategiach wyboru modelu ekonometrycznego.

Książki autora:

- Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39 (2009): Zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 2/2012
- Dynamic Econometric Models, 12/2012
- Dynamic Econometric Models, 11/2011
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 1/2013
- Dynamic Econometric Models, 13/2013
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 2/2013
- Dynamic Econometric Models, 10/2010
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 42 (2011)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 41 (2010)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 40 (2009)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 1/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XLV, nr 2 (2014)
- Dynamic Econometric Models, 14/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XXXIX. Dynamiczne Modele Ekonometryczne
- Dynamic Econometric Models, 15/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 1/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 2/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 38 (2008)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 2/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 1/2016
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 2/2016
- Dynamic Econometric Models, 9/2009
- Dynamic Econometric Models, 16/2016
- Dynamic Econometric Models, 17/2017
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 2/2017
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 1/2017