pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół dynamicznych modeli ekonometrycznych bazujących na teorii procesów stochastycznych, głównie ekonometrycznego modelowania niestacjonarnych procesów ekonomicznych, a także zastosowania metod symulacji Monte Carlo w ekonometrii, szczególnie do ceny skutków błędnej identyfikacji typu niestacjonarności dla estymacji i testowania modelu ekonometrycznego, a także prognozowania. Obecnie jej badania koncentrują się na strategiach wyboru modelu ekonometrycznego.
Dynamic Econometric Models, 11/2011
Rok wydania:2011
Liczba stron:214
Format:158 x 228 mm
OPIS
SPIS TREŚCI
Articles
- Elżbieta Szulc - Identification of the Structures of Spatial and Spatio- Temporal Processes and a Problem of Data Aggregation
- Mariola Piłatowska - Information and Prediction Criteria in Selecting the Forecasting Model
- Anna Pajor - Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model
- Katarzyna Bień-Barkowska - Distribution Choice for the Asymmetric ACD Models
- Małgorzata Doman, Ryszard Doman - The Impact of the Exchange Rate Dynamics on the Dependencies in Global Stock Market
- Piotr Fiszeder - Minimum Variance Portfolio Selection for Large Number of Stocks – Application of Time-Varying Covariance Matrices
- Barbara Będowska-Sójka - The Impact of Macro News on Volatility of Stock Exchanges
- Agata Kliber - Sovereign CDS Instruments in Central Europe – Linkages and Interdependence
- Magdalena Osińska - On the Interpretation of Causality in Granger’s Sense
- Joanna Bruzda - The Haar Wavelet Transfer Function Model and Its Applications
- Sylwester Bejger, Joanna Bruzda - Detection of Collusion Equilibrium in an Industry with Application of Wavelet Analysis
- Paweł Kliber - Jumps Activity and Singularity Spectra for Instruments in the Polish Financial Market
- Joanna Olbryś - ARCH Effect in Classical Market-Timing Models with Lagged Market Variable: the Case of Polish Market
- Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak - Space-Time Modelling of the Unemployment Rate in Polish Poviats
Recenzje
Autorzy
- Dynamic Econometric Models, 17/2017
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 1/2017
- Dynamic Econometric Models, 16/2016
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 2/2016
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 1/2016
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 2/2015
- Dynamic Econometric Models, 15/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 1/2015
- Dynamic Econometric Models, 14/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XLV, nr 2 (2014)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 1/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 2/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 2/2013
- Dynamic Econometric Models, 13/2013
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 1/2013
- Dynamic Econometric Models, 12/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 2/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 42 (2011)
- Dynamic Econometric Models, 11/2011
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 41 (2010)
- Dynamic Econometric Models, 10/2010
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XXXIX. Dynamiczne Modele Ekonometryczne
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 40 (2009)
- Dynamic Econometric Models, 9/2009
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39 (2009): Zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 38 (2008)
- Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku
Mariola Piłatowska
Książki autora:
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 2/2017- Dynamic Econometric Models, 17/2017
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 1/2017
- Dynamic Econometric Models, 16/2016
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 2/2016
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 1/2016
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 2/2015
- Dynamic Econometric Models, 15/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 1/2015
- Dynamic Econometric Models, 14/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XLV, nr 2 (2014)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 1/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 2/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 2/2013
- Dynamic Econometric Models, 13/2013
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 1/2013
- Dynamic Econometric Models, 12/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 2/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 42 (2011)
- Dynamic Econometric Models, 11/2011
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 41 (2010)
- Dynamic Econometric Models, 10/2010
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XXXIX. Dynamiczne Modele Ekonometryczne
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 40 (2009)
- Dynamic Econometric Models, 9/2009
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39 (2009): Zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 38 (2008)
- Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku
Redaktorzy
Mariola Piłatowska
Książki redaktora:
Inne z tej kategorii
Książka
Nauki społeczne
Esej o naturze naszych uczuć i afektów
Francis Hutcheson
od 35,00 zł
Książka
Nauki społeczne
Elementy prawa naturalnego i politycznego
Thomas Hobbes
od 33,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Ekonomia i zarządzanie
Polskie podręczniki rachunkowości wydane w Galicji w czasie zaborów i w okresie międzywojennym (1918–1939) oraz ich autorzy
Sławomir Sojak
od 28,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Oprawa miękka
Ekonomia i zarządzanie
Historia rachunkowości
Sławomir Sojak
120,00 zł
1/
