Kategoria: Nauki społeczne / Ekonomia i zarządzanie

Dynamic Econometric Models, 13/2013

autorzy: Mariola Piłatowska redaktorzy: Mariola Piłatowska

za darmo

Czytaj

36,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 36,00 zł

Wysyłamy w przeciągu 5 dni roboczych

szt

Rok wydania:2013 Format:158 x 228 mm

OPIS

SPIS TREŚCI

Articles

Małgorzata Doman, Ryszard Doman - The Dynamics and Strength of Linkages between the Stock Markets in the Czech Republic, Hungary and Poland after their EU Accession
Joanna Olbryś - Asymmetric Impact of Innovations on Volatility in the Case of the US and CEEC–3 Markets: EGARCH Based Approach
Monika Papież, Sławomir Śmiech - Economic Growth and Energy Consumption in Post-Communist Countries: a Bootstrap Panel Granger Causality Analysis
Milda Maria Burzała - Determination of the Time of Contagion in Capital Markets Based on the Switching Model
Agata Kliber, Barbara Będowska-Sójka - Economic Situation of the Country or Risk in the World Financial Market? The Dynamics of Polish Sovereign Credit Default Swap Spreads
Agnieszka Kapecka - Fractal Analysis of Financial Time Series Using Fractal Dimension and Pointwise Hölder Exponents
Joanna Górna, Karolina Górna, Elżbieta Szulc - Analysis of β-Convergence. From Traditional Cross-Section Model to Dynamic Panel Model
Anna Czapkiewicz, Artur Machno - Empirical Verification of World’s Regions Profitability in Dynamic International Investment Strategy
Joanna Małgorzata Landmesser - Decomposing the Gender Gap in Average Exit Rate from Unemployment
Andrzej Geise, Mariola Piłatowska - Synchronization of Crude Oil Prices Cycle and Business Cycle for the Central Eastern European Economies

Recenzje

Autorzy

Mariola Piłatowska

pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół dynamicznych modeli ekonometrycznych bazujących na teorii procesów stochastycznych, głównie ekonometrycznego modelowania niestacjonarnych procesów ekonomicznych, a także zastosowania metod symulacji Monte Carlo w ekonometrii, szczególnie do ceny skutków błędnej identyfikacji typu niestacjonarności dla estymacji i testowania modelu ekonometrycznego, a także prognozowania. Obecnie jej badania koncentrują się na strategiach wyboru modelu ekonometrycznego.

Książki autora:

- Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39 (2009): Zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 2/2012
- Dynamic Econometric Models, 12/2012
- Dynamic Econometric Models, 11/2011
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 1/2013
- Dynamic Econometric Models, 13/2013
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 2/2013
- Dynamic Econometric Models, 10/2010
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 42 (2011)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 41 (2010)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 40 (2009)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 1/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XLV, nr 2 (2014)
- Dynamic Econometric Models, 14/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XXXIX. Dynamiczne Modele Ekonometryczne
- Dynamic Econometric Models, 15/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 1/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 2/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 38 (2008)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 2/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 1/2016
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 2/2016
- Dynamic Econometric Models, 9/2009
- Dynamic Econometric Models, 16/2016
- Dynamic Econometric Models, 17/2017
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 2/2017
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 1/2017