Kategoria: Nauki społeczne / Ekonomia i zarządzanie

Dynamic Econometric Models, 16/2016

autorzy: Mariola Piłatowska redaktorzy: Mariola Piłatowska

za darmo

Czytaj

36,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 36,00 zł

Wysyłamy w przeciągu 5 dni roboczych

szt

Rok wydania:2016 Format:158 x 228 mm

OPIS

SPIS TREŚCI

Articles

Joanna Bruzda - Quantile Forecasting in Operational Planning and Inventory Management – an Initial Empirical Verification
Marcin Fałdziński, Magdalena Osińska - Volatility Estimators in Econometric Analysis of Risk Transfer on Capital Markets
Józef Stawicki - Using the First Passage Times in Markov Chain Model to Support Financial Decisions on the Stock Exchange
Jerzy Różański, Paweł Sekuła - Determinants of Foreign Direct Investment in Developed and Emerging Markets
Andrzej Geise, Mariola Piłatowska - Asymmetries in the Relationship between Economic Activity and Oil Prices in the Selected EU Countries
Aneta Włodarczyk, Iwona Otola - Analysis of the Relationship between Market Volatility and Firms Volatility on the Polish Capital Market
Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska - Performance of Pension Funds and Stable Growth Open Investment Funds During the Changes in the Polish Retirement System
Beata Szetela, Grzegorz Mentel, Stanisław Gędek - Dependency Analysis between Bitcoin and Selected Global Currencies
Magdalena Osińska, Tadeusz Kufel, Marcin Błażejowski, Paweł Kufel - Modelling and Forecasting Business Cycle in CEE Countries using a Threshold Approach

Recenzje

Autorzy

Mariola Piłatowska

pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół dynamicznych modeli ekonometrycznych bazujących na teorii procesów stochastycznych, głównie ekonometrycznego modelowania niestacjonarnych procesów ekonomicznych, a także zastosowania metod symulacji Monte Carlo w ekonometrii, szczególnie do ceny skutków błędnej identyfikacji typu niestacjonarności dla estymacji i testowania modelu ekonometrycznego, a także prognozowania. Obecnie jej badania koncentrują się na strategiach wyboru modelu ekonometrycznego.

Książki autora:

- Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39 (2009): Zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 2/2012
- Dynamic Econometric Models, 12/2012
- Dynamic Econometric Models, 11/2011
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 1/2013
- Dynamic Econometric Models, 13/2013
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 2/2013
- Dynamic Econometric Models, 10/2010
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 42 (2011)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 41 (2010)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 40 (2009)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 1/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XLV, nr 2 (2014)
- Dynamic Econometric Models, 14/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XXXIX. Dynamiczne Modele Ekonometryczne
- Dynamic Econometric Models, 15/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 1/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 2/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 38 (2008)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 2/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 1/2016
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 2/2016
- Dynamic Econometric Models, 9/2009
- Dynamic Econometric Models, 16/2016
- Dynamic Econometric Models, 17/2017
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 2/2017
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 1/2017