Kategoria: Nauki społeczne / Ekonomia i zarządzanie

Dynamic Econometric Models, 12/2012

autorzy: Mariola Piłatowska redaktorzy: Mariola Piłatowska

za darmo

Czytaj

36,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 36,00 zł

Rok wydania:2012 Liczba stron:122 Format:158 x 228 mm

OPIS

SPIS TREŚCI

Articles

Maria Blangiewicz, Paweł Miłobędzki - The Expectations Hypothesis of the Term Structure of LIBOR US Dollar Interest Rates
Dorota Witkowska, Krzysztof Kompa, Aleksandra Matuszewska-Janica - Analysis of Linkages between Central and Eastern European Capital Markets
Katarzyna Bień-Barkowska - “Does It Take Volume to Move the EUR/PLN FX Rates?” Evidence from Quantile Regressions
Maciej Kostrzewski - Bayesian Pricing of the Optimal-Replication Strategy for European Option in the JD(M)J Model
Milda Maria Burzała - The Probability of Recession in Poland Based on the Hamilton Switching Model and the Logit Model
Dominik Krężołek - Non-Classical Measures of Investment Risk on the Market of Precious Non-Ferrous Metals Using the Methodology of Stable Distributions
Joanna Górka - The Formula of Unconditional Kurtosis of Sign-Switching GARCH(p,q,1) Processes
Michał Bernard Pietrzak, Natalia Drzewoszewska, Justyna Wilk - The Analysis of Interregional Migrations in Poland in the Period 2004–2010 Using Panel Gravity Model

Recenzje

Autorzy

Mariola Piłatowska

pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół dynamicznych modeli ekonometrycznych bazujących na teorii procesów stochastycznych, głównie ekonometrycznego modelowania niestacjonarnych procesów ekonomicznych, a także zastosowania metod symulacji Monte Carlo w ekonometrii, szczególnie do ceny skutków błędnej identyfikacji typu niestacjonarności dla estymacji i testowania modelu ekonometrycznego, a także prognozowania. Obecnie jej badania koncentrują się na strategiach wyboru modelu ekonometrycznego.

Książki autora:

- Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39 (2009): Zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 2/2012
- Dynamic Econometric Models, 12/2012
- Dynamic Econometric Models, 11/2011
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 1/2013
- Dynamic Econometric Models, 13/2013
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 2/2013
- Dynamic Econometric Models, 10/2010
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 42 (2011)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 41 (2010)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 40 (2009)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 1/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XLV, nr 2 (2014)
- Dynamic Econometric Models, 14/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XXXIX. Dynamiczne Modele Ekonometryczne
- Dynamic Econometric Models, 15/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 1/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 2/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 38 (2008)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 2/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 1/2016
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 2/2016
- Dynamic Econometric Models, 9/2009
- Dynamic Econometric Models, 16/2016
- Dynamic Econometric Models, 17/2017
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 2/2017
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 1/2017