Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku

Życie uczonego to szereg dokonań. Słowa te nabierają szczególnego znaczenia w przypadku Profesora Zygmunta Zielińskiego, którego Jubileusz 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej stanowi okazję do refleksji i podsumowań. Minione 50 lat zaowocowało wieloma doniosłymi osiągnięciami w pracowitym życiu Jubilata. Profesor Zieliński wniósł wiele nowych idei w swojej dyscyplinie, jest znakomitym uczonym i badaczem. Jego twórczość naukowa zapewniła mu wysoką pozycję, uznanie i szacunek w polskiej ekonometrii. W poczynaniach Profesora ważne miejsce zajmuje zawsze działalność dydaktyczno-wychowawcza, czego dowodem jest między innymi liczna grupa wypromowanych magistrów i doktorów. Księga ta powstała dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Zygmunta Zielińskiego. Stanowi ona zbiór artykułów ofiarowanych Jubilatowi przez grono wybitnych polskich ekonometryków. Główny nurt tematyczny zamieszczonych artykułów dotyczy współczesnych zagadnień analiz procesów ekonomicznych. Żywimy nadzieje, że niniejszy zbiór, będący wyrazem uznania zasług Jubilata, stanie się jednocześnie znaczącą pozycją, wnoszącą wiele nowego do analizy ekonomicznych szeregów czasowych na początku XXI wieku. Wszyscy, którzy korzy stają z wiedzy i doświadczenia Profesora, pragną w ten sposób wyrazić Mu swój szacunek i uznanie oraz życzą Jubilatowi dużo zdrowia, spełnienia wszelkich zamierzeń i sił do dalszych dokonań naukowych i dydaktycznych.

Ad multos annos!

W imieniu Kolegów i Uczniów Jubilata
Tadeusz Kufel i Mariola Piłatowska

Słowo wstępne
Sylwetka naukowa Profesora Zygmunta Zielińskiego
Wykaz publikacji Profesora Zygmunta Zielińskiego
Aleksander Zeliaś (AE Kraków) - Uwagi na temat wyboru metody normowania zmiennych diagnostycznych
Władysław Welfe (UL) - Średnio- i długookresowe prognozy i scenariusze rozwoju gospodarki polskiej
Andrzej Stanisław Barczak (AE Katowice, UJ) - Perspektywy ekonometrii w świecie cyfrowym
Krzysztof Jajuga (AE Wrocław) - Modele finansowych szeregów czasowych - związki ekonometrii i teorii finansów
Michał Kolupa (SGH) - Wpływ dołączenia jednej obserwacji na wektor oszacowań parametrów liniowego jednorównaniowego modelu ekonometrycznego
Czesław Domański (UL) - Uwagi o testach normalności dla modeli autoregresyjnych
Maria Szmuksta-Zawadzka (Politechniak Szczecińska), Jan Zawadzki (AR Szczecin) - Prognozowanie na podstawie hierarchicznych modeli szeregów czasowych z lukami w danych
Krystyna Strzała (UG) - Weryfikacja hipotez makroekonomicznych - ewolucja podejść na przykładzie P P P
Stefan Grzesiak (USz) - O estymacji ogólnego stacjonarnego modelu parametrów
Józef Stawicki (UMK Toruń) - Zgodne modele ekonometryczne z nieliniowymi trendami
Magdalena Osińska (UMK Toruń) - Modele wielowymiarowych szeregów czasowych
Mariola Piłatowska (UMK Toruń) - Skutki błędnej identyfikacji trendu dla interpretacji modelu ekonometrycznego
Tadeusz Kufel (UMK Toruń) - Postulat zgodności w koncepcjach budowy dynamicznych modeli ekonometrycznych

Tadeusz Kufel

Mariola Piłatowska