• Strona główna
  • Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39 (2009): Zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne

Mariola Piłatowska (red.)

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39 (2009): Zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne

Nakład wyczerpany

Przekierowanie zewnętrzne
ISSN:
2080-0339
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
316
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
AUNC. Ekonomia
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

59,00 zł

miękka

Mariola Piłatowska (red.)

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39 (2009): Zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne

Mariola Piłatowska
Sylwetka naukowa Profesora Zygmunta Zielińskiego (1929-2009)

Stanisława Bartosiewicz
Dydaktyczny aspekt interpretacji wyników wskaźnikowej analizy działalności jednostek gospodarczych

Paweł Miłobędzki
Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce. Uwagi o symetrii powrotu stóp do średniej

Magdalena Osińska
Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz

Mariola Piłatowska
Prognozy kombinowane z wykorzystaniem wag Akaike'a

Elżbieta Szulc
Modelowanie dynamicznych procesów przestrzennych

Joanna Bruzda
Integracja giełd europejskich i optymalne horyzonty inwestycyjne w świetle analizy falkowej

Marcin Błażejowski, Paweł Kufel, Tadeusz Kufel
Automatyczna procedura budowy specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu Gretl

Piotr Fiszeder, Michał Polasik
Modelowanie liczby transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki i kart płatniczych na rynku polskim

Anna Pajor
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV

Barbara Dańska-Borsiak
Determinanty TFP według działów przemysłu w Polsce. Dynamiczna analiza panelowa

Sylwester Bejger
Ekonometryczne narzędzia detekcji równowagi zmowy w branży

Iwona Muller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak
Analiza porównawcza rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 i 2007 z wykorzystaniem narzędzi statystyki przestrzennej

Jacek Kwiatkowski
Prognozowanie inflacji w Polsce przy użyciu modelu Stocka i Watsona

Witold Orzeszko
Współczynnik informacji wzajemnej jako miara zależności nieliniowych w szeregach czasowych

Konstancja Poradowska, Mirosław Wójciak
Uogólniony rozkład trójkątny w analizie wyników badania foresight

Marek Szajt
Szacowanie dysproporcji w aktywności patentowej panstw OECD z wykorzystaniem metod przestrzenno-czasowych

Dorota Górecka, Dominik Śliwicki
Modelowanie kursów walutowych dla krajów skandynawskich i Europy Środkowo-Wschodniej

Marcin Bartkowiak
Wycena opcji na indeks WIG20 na podstawie modeli GARCH z przełączeniami reżimów

Milda Maria Burzała
Synchronizacja cykli koniunkturalnych województw z cyklami ogólnokrajowymi

Tomasz Chruściński
Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH

Ewa Czapla
Testowanie przyczynowości pomiędzy krótkoterminowymi stopami procentowymi w Polsce, USA i strefie EURO

Marcin Fałdziński
Zastosowanie zmodyfikowanej metody POT z modelami zmienności do oceny ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym

Jarosław Krajewski
Zastosowanie dynamicznego modelu czynnikowego do modelowania i prognozowania PKB w Polsce

Anna Michałek
Znaczenie szacowania potencjalnego PKB w kontekście weryfikacji reguły Taylora

Blanka Michałek
Dynamika wielowymiarowych szeregów czasowych notowań spółek amerykańskiego rynku motoryzacyjnego w warunkach kryzysu

Piotr Płuciennik
Prognozowanie procesów finansowych za pomoc… modeli dyfuzji

Dominik Śliwicki
Jądrowe estymatory wariancji warunkowej

Justyna Wróblewska
Prognozowanie w ramach bayesowskich modeli VEC

Michał Kuklński, Małgorzata Śniegocka-Łusiewicz
Miary asocjacji w analizie koszykowej - przykład empiryczny

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum