Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XXXIX. Dynamiczne Modele Ekonometryczne

OPIS

SPIS TREŚCI

Artykuły

Mariola Piłatowska - Sylwetka naukowa Profesora Zygmunta Zielińskiego (1929–2009)
Stanisława Bartosiewicz - Dydaktyczny aspekt interpretacji wyników wskaźnikowej analizy działalności jednostek gospodarczych
Paweł Miłobędzki - Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce. Uwagi o symetrii powrotu stóp do średniej
Magdalena Osińska - Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz
Mariola Piłatowska - Prognozy kombinowane z wykorzystaniem wag Akaike’a
Elżbieta Szulc - Modelowanie dynamicznych procesów przestrzennych
Joanna Bruzda - Integracja giełd europejskich i optymalne horyzonty inwestycyjne w świetle analizy falkowej
Marcin Błażejowski, Paweł Kufel, Tadeusz Kufel - Automatyczna procedura budowy specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu Gretl
Piotr Fiszeder, Michał Polasik - Modelowanie liczby transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki i kart płatniczych na rynku polskim
Anna Pajor - Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV
Barbara Dańska-Borsiak - Determinanty TFP według działów przemysłu w Polsce. Dynamiczna analiza panelowa
Sylwester Bejger - Ekonometryczne narzędzia detekcji równowagi zmowy w branży
Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak - Analiza porównawcza rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 i 2007 z wykorzystaniem narzędzi statystyki przestrzennej
Jacek Kwiatkowski - Prognozowanie inflacji w Polsce przy użyciu modelu Stocka i Watsona
Witold Orzeszko - Współczynnik informacji wzajemnej jako miara zależności nieliniowych w szeregach czasowych
Konstancja Poradowska, Mirosław Wójciak - Uogólniony rozkład trójkątny w analizie wyników badania foresight
Marek Szajt - Szacowanie dysproporcji w aktywności patentowej państwo OECD z wykorzystaniem metod przestrzenno-czasowych
Dorota Górecka, Dominik Śliwicki - Modelowanie kursów walutowych dla krajów skandynawskich i Europy Środkowo-Wschodniej
Marcin Bartkowiak - Wycena opcji na indeks WIG20 na podstawie modeli GARCH z przełączeniami reżimów
Milda Maria Burzała - Synchronizacja cykli koniunkturalnych województw z cyklami ogólnokrajowymi
Tomasz Chruściński - Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH
Ewa Czapla - Testowanie przyczynowości pomiędzy krótkoterminowymi stopami procentowymi w Polsce, USA i Strefie Euro
Marcin Fałdziński - Zastosowanie zmodyfikowanej metody POT z modelami zmienności do oceny ryzyka inwenstycji na rynku kapitałowym
Jarosław Krajewski - Zastosowanie dynamicznego modelu czynnikowego do modelowania i prognozowania PKB w Polsce
Anna Michałek - Znaczenie szacowania potencjalnego PKB w kontekście weryfikacji reguły Taylora
Blanka Minc - Dynamika wielowymiarowych szeregów czasowych notowań spółek amerykańskiego rynku motoryzacyjnego w warunkach kryzysu
Piotr Płuciennik - Prognozowanie procesów finansowych za pomocą modeli dyfuzji
Dominik Śliwicki - Jądrowe estymatory wariancji warunkowej
Justyna Wróblewska - Prognozowanie w ramach bayesowskich modeli VEC
Michał Kukliński, Małgorzata Śniegocka-Łusiewicz - Miary asocjacji w analizie koszykowej - przykład empiryczny

Recenzje

Autorzy

Mariola Piłatowska

pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół dynamicznych modeli ekonometrycznych bazujących na teorii procesów stochastycznych, głównie ekonometrycznego modelowania niestacjonarnych procesów ekonomicznych, a także zastosowania metod symulacji Monte Carlo w ekonometrii, szczególnie do ceny skutków błędnej identyfikacji typu niestacjonarności dla estymacji i testowania modelu ekonometrycznego, a także prognozowania. Obecnie jej badania koncentrują się na strategiach wyboru modelu ekonometrycznego.

Książki autora:

- Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39 (2009): Zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 2/2012
- Dynamic Econometric Models, 12/2012
- Dynamic Econometric Models, 11/2011
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 1/2013
- Dynamic Econometric Models, 13/2013
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 44, 2/2013
- Dynamic Econometric Models, 10/2010
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 42 (2011)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 41 (2010)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 40 (2009)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 1/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XLV, nr 2 (2014)
- Dynamic Econometric Models, 14/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XXXIX. Dynamiczne Modele Ekonometryczne
- Dynamic Econometric Models, 15/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 1/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 46, 2/2015
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 38 (2008)
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 43, 1/2012
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45, 2/2014
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 1/2016
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 47, 2/2016
- Dynamic Econometric Models, 9/2009
- Dynamic Econometric Models, 16/2016
- Dynamic Econometric Models, 17/2017
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 2/2017
- Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 48, 1/2017

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XXXIX. Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Przydatne linki